尊敬的投資者：

    中國證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)函〔2019〕452號(hào)）已正式批準(zhǔn)中國金融期貨交易所上市滬深300股指期權(quán)合約。為確保股指期權(quán)平穩(wěn)上市運(yùn)行，現(xiàn)將滬深300股指期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、上市交易時(shí)間

    滬深300股指期權(quán)合約自2019年12月23日（星期一）起上市交易。

    二、上市交易合約月份和掛盤基準(zhǔn)價(jià)

    滬深300股指期權(quán)首批上市合約月份為2020年2月（IO2002）、2020年3月（IO2003）、2020年4月（IO2004）、2020年6月（IO2006）、2020年9月（IO2009）和2020年12月（IO2012）。

    各合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所結(jié)合滬深300股指期權(quán)做市商報(bào)價(jià)等因素確定，并在合約上市交易前一交易日公布。

    三、限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量

    滬深300股指期權(quán)合約限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為20手。

    四、交易保證金

    我司滬深300股指期權(quán)合約的保證金調(diào)整系數(shù)為15%，最低保障系數(shù)為0.5。

    五、持倉限額

    同一客戶某一月份滬深300股指期權(quán)合約單邊持倉限額為5000手（在不同會(huì)員處持倉合并計(jì)算）。

    六、交易限額

    滬深300股指期權(quán)上市初期實(shí)施交易限額制度。自滬深300股指期權(quán)上市首日至2020年3月的第3個(gè)星期五（2020年3月20日），客戶該品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為50手，單個(gè)月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為20手，深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為10手。自2020年3月的第4個(gè)星期一（2020年3月23日）至6月的第3個(gè)星期五（2020年6月19日），客戶該品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為100手，單個(gè)月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為50手，深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為20手。

    深度虛值合約是指同一月份合約中，行權(quán)價(jià)格高于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個(gè)及以上的看漲期權(quán)合約和行權(quán)價(jià)格低于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個(gè)及以下的看跌期權(quán)合約。日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

    套期保值交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶組開倉數(shù)量合并計(jì)算，其標(biāo)準(zhǔn)與單個(gè)客戶相同?？蛻魡稳赵诙鄠€(gè)合約上達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。

    客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形，交易所將對其采取限制開倉5個(gè)交易日的措施。第二次出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉10個(gè)交易日的措施。第三次及以上出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉1個(gè)月的措施。情節(jié)嚴(yán)重的，按《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

    交易所可以根據(jù)市場情況對本通知規(guī)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施時(shí)間、相關(guān)措施等進(jìn)行調(diào)整。

    請投資者務(wù)必了解滬深300股指期權(quán)合約交易相關(guān)規(guī)則，嚴(yán)格控制交易風(fēng)險(xiǎn)，確保股指期權(quán)平穩(wěn)推出和穩(wěn)步運(yùn)行。

    特此公告。  

鑫鼎盛期貨有限公司
二〇一九年十二月十九日